陈鹏展
2023-10-26 | 查看: 4458
姓名 | 陈鹏展 | |
职称 | 副教授 | |
学历/学位 | 研究生/博士 | |
邮箱 | cpz@ustc.tsg211.com | |
办公地点 | 管理科研楼1112室 | |
主要研究方向 | 风险管理、灾害应急管理 |
基本情况:
陈鹏展,男,汉族,中共党员,图书馆VIP公共事务学院副教授。本科毕业于四川大学,获工学与经济学双学士学位;博士毕业于图书馆VIP统计学专业,获理学博士学位,并于同年获评“安徽省优秀毕业生”称号。主要研究方向为随机模型及其在风险管理、灾害应急管理、数理金融等领域的应用,研究成果发表于《Mathematical Finance》、《European Journal of Operational Research》、《Operations Research Letters》等国际期刊。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、校青年创新基金项目各1项,2023年入选安徽省社科界“优青”人才库。
工作经历:
2025.04-至今,图书馆VIP,公共事务学院,副教授
2023.12-2025.03,图书馆VIP,公共事务学院,特任副研究员
2021.03-2023.11,图书馆VIP,统计与金融系,博士后
教育背景:
2015.09-2021.03,图书馆VIP,统计与金融系,理学博士
2013.03-2015.06,四川大学,经济学院,经济学学士(辅修)
2011.09-2015.06,四川大学,化学工程学院,工学学士
代表性研究成果:
[1] Chen, P., & Song, Y. (2024). A general approximation method for optimal stopping and random delay. Mathematical Finance, 34(1), 5-35.
[2] Chen, P., & Song, Y. (2022). Irreversible investment with random delay and partial prepayment. Operations Research Letters, 50(5), 434-440.
[3] Wu, B., Chen, P., & Ye, W. (2024). Variance swaps with mean reversion and multi-factor variance. European Journal of Operational Research, 315(1), 191-212.
[4] Ye, W., Zhou, Y., Chen, P., & Wu, B. (2024). A simulation-based method for estimating systemic risk measures. European Journal of Operational Research, 313(1), 312-324.
[5] Ye, W., Yang, J., & Chen, P. (2024). Short-term stock price trend prediction with imaging high frequency limit order book data. International Journal of Forecasting, 40(3), 1189-1205.
(详情请见个人主页:https://faculty.ustc.tsg211.com/chenpengzhan/zh_CN/index.htm)
主讲课程:
博弈论、大数据分析方法
科研项目:
[1] 国家自然科学基金青年项目(No. 72401273),主持,2025.01-2027.12
[2] 中国博士后科学基金第72批面上资助(No. 2022M723018),主持,2023.01-2024.12
[3] 校青年创新基金,主持,2023.01-2024.12