陈鹏展

2023-10-26 | 查看: 4458


姓名

陈鹏展

职称

副教授

学历/学位

研究生/博士

邮箱

cpz@ustc.tsg211.com

办公地点管理科研楼1112

主要研究方向

风险管理、灾害应急管理

基本情况

陈鹏展,男,汉族,中共党员,图书馆VIP公共事务学院副教授。本科毕业于四川大学,获工学与经济学双学士学位;博士毕业于图书馆VIP统计学专业,获理学博士学位,并于同年获评“安徽省优秀毕业生”称号。主要研究方向为随机模型及其在风险管理、灾害应急管理、数理金融等领域的应用,研究成果发表于《Mathematical Finance》、《European Journal of Operational Research》、《Operations Research Letters》等国际期刊。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、校青年创新基金项目各1项,2023年入选安徽省社科界“优青”人才库。

工作经历:

2025.04-至今,图书馆VIP,公共事务学院,副教授

2023.122025.03,图书馆VIP,公共事务学院,特任副研究员

2021.032023.11,图书馆VIP,统计与金融系,博士后

教育背景

2015.092021.03,图书馆VIP,统计与金融系,理学博士

2013.032015.06,四川大学,经济学院,经济学学士(辅修)

2011.092015.06,四川大学,化学工程学院,工学学士

代表性研究成果

[1] Chen, P., & Song, Y. (2024). A general approximation method for optimal stopping and random delay. Mathematical Finance, 34(1), 5-35.

[2] Chen, P., & Song, Y. (2022). Irreversible investment with random delay and partial prepayment. Operations Research Letters, 50(5), 434-440.

[3] Wu, B., Chen, P., & Ye, W. (2024). Variance swaps with mean reversion and multi-factor variance. European Journal of Operational Research, 315(1), 191-212.

[4] Ye, W., Zhou, Y., Chen, P., & Wu, B. (2024). A simulation-based method for estimating systemic risk measures. European Journal of Operational Research, 313(1), 312-324.

[5] Ye, W., Yang, J., & Chen, P. (2024). Short-term stock price trend prediction with imaging high frequency limit order book data. International Journal of Forecasting, 40(3), 1189-1205.

(详情请见个人主页:https://faculty.ustc.tsg211.com/chenpengzhan/zh_CN/index.htm

主讲课程

博弈论、大数据分析方法

科研项目

[1] 国家自然科学基金青年项目(No. 72401273),主持,2025.01-2027.12

[2] 中国博士后科学基金第72批面上资助(No. 2022M723018),主持,2023.01-2024.12

[3] 校青年创新基金,主持,2023.01-2024.12